证监会对光大证券立案调查

　　8·16乌龙指事件过程

　　10点13分交易员发出第二组买入部分180ETF成分股的订单(即102笔委托，金额不超过150万元)。

　　11点02分交易员发出第三组买入180ETF成分股的订单(即177笔委托，委托金额不超过200万元)。

　　11点07分交易员通过系统监控模块发现成交金额异常，同时，接到上海证券交易所的问询电话，迅速批量撤单，并终止套利策略订单生成系统的运行，同时启动核查流程并报告部门领导。为了对冲股票持仓风险，开始卖出股指期货IF1309空头合约。

　　截至11点30分收盘 股票成交金额约为72.7亿元，累计用于对冲而卖出的股指期货IF1309空头合约共253张。

　　事件发生后，管理人员召开紧急会议。由于当天增加了72.7亿元股票持仓，为最大限度减少风险暴露和可能的损失，公司需要降低持仓量，为此做了如下处置安排：对上午发生的事件所形成的过大风险敞口，尽量申购成ETF直接卖出；对于因ETF市场流动性不足而不能通过申购ETF卖出的持仓部分，逐步使用股指期货卖出合约做全额对冲。

　　下午开盘后，策略投资部开始通过将已买入的股票申购成50ETF以及180ETF在二级市场上卖出，同时，逐步卖出股指期货IF1309、IF1312空头合约，以对冲上午买入股票的风险。据统计，全天用于对冲而新增的股指期货空头合约总计为7130张。 （新浪财经）

　　证监会对光大证券立案调查 巨量空单被坐实

　　昨日，证监会发布了关于光大证券自营交易异常情况的通报，同时，上海证监局暂停其相关业务，责成公司整改，内部责任追究。与此同时，光大证券也发布公告披露上周五“乌龙指”事件全过程。光大证券表示，按照8月16日收盘价，8月16日交易的当日盯市损失约为1.94亿元。

　　证监会称光大事件未发现人为差错

　　8月16日11时5分左右，上证综指突然上涨5.96%，71只权重股一度触及涨停。证监会对此迅速作出反应，组织相关单位立即进行应急处置和核查。

　　经核查发现，上交所各交易和技术系统均运行正常。事故原因为光大证券策略交易投资系统的问题后，上交所和上海证监局立即督促其采取对外公告说明情况、答复投资者询问、在故障排除前停用策略交易投资系统等措施。

　　发言人表示，在核查中尚未发现人为操作差错，但光大证券该项业务内部控制存在明显缺陷，信息系统管理问题较多。上海证监局已决定先行采取行政监管措施，暂停相关业务，责成公司整改，进行内部责任追究。同时，证监会决定对光大证券正式立案调查。

　　发言人还强调，依据有关法规，8月16日全天股市交易成交有效，能够顺利交收，整个结算体系运行正常。

　　申报买入234亿元 成交72.7亿元

　　大家还记得“816”的“异常”空单么？当日收盘后，中金所公布股指期货每日结算会员成交持仓排名。其中，光大证券全资子公司光大期货席位单日大幅增加空单7023手，从前一交易日的空单持仓总数排名第五，一跃成为16日IF1309合约卖单总持仓第一名，达10194手；如果按照IF1309合约昨日收盘价2286.2点计算，上述新增空单对应市值达48.16亿元，而以最低12%的保证金比例计算，对应保证金总额约在5.76亿元。此外，光大期货在IF1309合约的多单持仓量单日减少了50手。引起业内关注，光大期货突然成了空头大本营，颇为蹊跷。

　　昨日，证监会证实光大期货新增空单来自光大证券。发言人表示，经初步核查，光大证券自营的策略交易系统包含订单生成系统和订单执行系统两个部分，存在程序调用错误、额度控制失效等设计缺陷，并被连锁触发，导致生成巨量市价委托订单，直接发送至上交所，累计申报买入234亿元，实际成交72.7亿元。同日，光大证券将18.5亿元股票转化为ETF卖出，并卖空7130手股指期货合约。

　　播报>>>

　　光大证券：“8·16”当日浮亏损失约1.94亿

　　昨日下午，光大证券也发表公告称，“8·16”事件主要是其策略投资部使用的套利策略系统出现了问题，经通过当日申购ETF及卖出期指空头合约进行对冲，上述交易的当日盯市损失约1.94亿元，其对公司造成的最终损失以及对公司财务状况的影响程度还可能随着市场情况发生变化。综合东方早报

　　天府早报记者龚琼

编辑：马庆娟

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